金融数学要哪些数学知识?

慕欣慕欣最佳答案最佳答案

金数专业大二在读,目前修了数理统计,随机过程,计量经济学(二),时间序列分析,微观经济学(二),宏观经济学(二),会计学等。感觉对后续的学习很有帮助并且与金融数学关系密切的有:

1.微积分 ,尤其是中值定理,偏导数和全微分以及一阶和二阶导数的计算,还有泰勒展开;

2.概率论,基础的概率计算,条件概率,独立性,全概率公式,贝叶斯公式等等都要掌握;

3.线性代数,矩阵的基本运算,向量的基本运算,特征值方程,矩阵的相似和对称,行最简形和高斯消元法都要会;

4.概率和数理统计的教材要认真看看,内容很多而且很重要;

5.编程语言最好掌握一种,我们是在学R的基础上学习Python,如果时间允许建议学好Python,因为python在数据分析方面非常方便且快捷。

除了以上,还会学到随机过程,计量经济学,时间序列分析,机器学习等等,专业课需要掌握的数学知识包括:

1.随机过程:随机变量,鞅,风险中性测度等等概念要清楚;

2.计量经济学:最小二乘法,回归分析,预测,区间估计,方差分析,多元线性回归都要会;

3.时间序列分析:ARMA模型,VECM模型,Eviews软件操作都要熟悉。

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